국제 원유 충격과 주식시장의 반응
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 제상영 | - |
dc.contributor.author | 임재옥 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T18:55:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-07T18:55:57Z | - |
dc.date.created | 2021-06-17 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1229-2354 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/114153 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 국제 유가충격에 대하여 말레이시아, 그리고 싱가포르의 산업별 주가수익률과 국제 원유 가격에 대한 대칭적(symmetric), 비대칭적(asymmetric) 효과를 분석하고자 하였다. 이를 위하여 GJR-GARCH 모형과 Bettendorf, Geest, Varkevisser (2003)시간 가변적 비대칭성 모형을 도입하였다. 주요 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 서로 다른 시장 구조를 가진 말레이시아와 싱가포르의 비대칭성은 산업별로 그 영향이 매우 다르게 나타났으며, 통계적으로 가장 크게 유의한 비대칭성이 존재하는 산업은 내구재 산업의 소비자 재화 산업과 비내구재 산업의 소비자 서비스 산업에서 나타나고 있다. 그리고 미국 발 금융위기 이후에 위기 이전보다 비대칭성이 커지고 있다. 둘째, 시간이 지남에 따라 비대칭성의 반응이 내구재 산업에서 더 민감하게 반응한다는 것을 알 수 있었다. 이는 기존의 연구들이 가지고 있는 한계점을 극복함을 보여주고 있다. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국자료분석학회 | - |
dc.title | 국제 원유 충격과 주식시장의 반응 | - |
dc.title.alternative | International Oil Shock and it Response to Stock Markets | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 제상영 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Journal of The Korean Data Analysis Society, v.13, no.5, pp.2549 - 2559 | - |
dc.relation.isPartOf | Journal of The Korean Data Analysis Society | - |
dc.citation.title | Journal of The Korean Data Analysis Society | - |
dc.citation.volume | 13 | - |
dc.citation.number | 5 | - |
dc.citation.startPage | 2549 | - |
dc.citation.endPage | 2559 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART001597828 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | GJR-GARCH-t | - |
dc.subject.keywordAuthor | recursive asymmetry estimation | - |
dc.subject.keywordAuthor | 국제 유가 충격 | - |
dc.subject.keywordAuthor | asymmetry effects. | - |
dc.subject.keywordAuthor | GJR-GARCH-t | - |
dc.subject.keywordAuthor | Recursive Asymmetry Estimation | - |
dc.subject.keywordAuthor | International Oil Shcok | - |
dc.subject.keywordAuthor | Asymmetry Effects. | - |
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