Value at Risk의 사후검증을 통한 다변량 시계열자료의 차원축소 방법의 비교: 사례분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이대수 | - |
dc.contributor.author | 송성주 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T19:23:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-07T19:23:14Z | - |
dc.date.created | 2021-06-17 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 1225-066X | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/114329 | - |
dc.description.abstract | 금융자산에의 투자에서 리스크 관리의 중요성이 부각되면서 리스크를 측정할 수 있는 도구로서 Value at Risk (VaR)가 널리 각광을 받고 있다. Value at Risk는 주어진 신뢰수준에서 목표기간 동안 발생 가능한 최대손실로 정의되는데 몇 가지 한계점이 있지만 비교적 간단하게 계산되고 이해될 수 있다는 장점이 있어 리스크 측정 및 관리의 기본적인 측도로 이용되고 있다. 그러나 포트폴리오에 포함되는 자산의 숫자가 많아지는 경우 VaR을 계산하는 데에 필수적인 변동성 추정이 매우 어려워지게 된다. 이때 차원축소의 방법을 생각할 수 있는데, 전통적인 인자분석은 시계열자료에 적합한 방법이 아니기 때문에 직접 적용할 수 없고 자료의 자기상관성을 제거하는 방법이 선행되어야 한다. 본 논문에서는 인자분석의 확장 형태인 시계열인자분석을 활용하여 시계열자료의 차원축소과정을 간결하게 하는 방법을 제시하고, 시계열인자분석으로 차원을 축소할 때 기존의 방법을 사용하는 것과 어떠한 차이가 있는지를 실제 금융자료를 이용한 VaR의 사후검증을 통해 분석하였다. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국통계학회 | - |
dc.title | Value at Risk의 사후검증을 통한 다변량 시계열자료의 차원축소 방법의 비교: 사례분석 | - |
dc.title.alternative | Comparison of Dimension Reduction Methods for Time Series Factor Analysis: A Case Study | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 송성주 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 응용통계연구, v.24, no.4, pp.597 - 607 | - |
dc.relation.isPartOf | 응용통계연구 | - |
dc.citation.title | 응용통계연구 | - |
dc.citation.volume | 24 | - |
dc.citation.number | 4 | - |
dc.citation.startPage | 597 | - |
dc.citation.endPage | 607 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART001580426 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | Factor analysis | - |
dc.subject.keywordAuthor | time series factor analysis | - |
dc.subject.keywordAuthor | Value at Risk | - |
dc.subject.keywordAuthor | DCCGARCH | - |
dc.subject.keywordAuthor | CCC GARCH | - |
dc.subject.keywordAuthor | dimension reduction. | - |
dc.subject.keywordAuthor | 인자분석 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 시계열인자분석 | - |
dc.subject.keywordAuthor | VaR(Value at Risk) | - |
dc.subject.keywordAuthor | DCCGARCH | - |
dc.subject.keywordAuthor | CCCGARCH | - |
dc.subject.keywordAuthor | 차원축소. | - |
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