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College of Political Science & Economics
Department of Statistics
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SCOPUS
KCI
OTHER
Value at Risk of portfolios using copulas
Byun, Kiwoong;
Song, Seongjoo
Article
Issue Date
2021
Citation
COMMUNICATIONS FOR STATISTICAL APPLICATIONS AND METHODS, v.28, no.1, pp.59 - 79
Publisher
KOREAN STATISTICAL SOC
SCOPUS
KCI
OTHER
Evaluation of interest rate-linked DLSs
김만덕;
송성주
Article
Issue Date
2022
Citation
Communications for Statistical Applications and Methods, v.29, no.1, pp.85 - 101
Publisher
한국통계학회
1
Discover
저자/발명자/참여자
Byun, Kiwoong
1
김만덕
1
키워드
copula
1
coupon rate
1
hierarchical copula
1
Hull-White model
1
interest rate-linked derivative-l...
1
INVERSE GAUSSIAN DISTRIBUTION
1
normal inverse Gaussian distribution
1
portfolio returns
1
pricing
1
Tail-Value-at-Risk
1
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2022
1
2021
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