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BERT를 활용한 뉴스 감성분석과 거시경제지표 조합을 이용한 주가지수 예측Stock prediction using combination of BERT sentiment Analysis and Macro economy index

Other Titles
Stock prediction using combination of BERT sentiment Analysis and Macro economy index
Authors
장은아최회련이홍철
Issue Date
2020
Publisher
한국컴퓨터정보학회
Keywords
자연어처리; 감성분석; 주가예측; 거시경제지표; 딥러닝; Natural Language; Sentiment Analysis; Stock Prediction; Macro Economy Index; Deep learning
Citation
한국컴퓨터정보학회논문지, v.25, no.5, pp.47 - 56
Indexed
KCI
Journal Title
한국컴퓨터정보학회논문지
Volume
25
Number
5
Start Page
47
End Page
56
URI
https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/60256
DOI
10.9708/jksci.2020.25.05.047
ISSN
1598-849X
Abstract
주가지수는 한 국가의 경제 지표뿐만 아니라 투자판단의 지표로도 활용되므로 이를 예측하는 연구가지속해서 진행되고 있다. 주가지수 예측을 하는 작업은 기술적, 경제적 및 심리적 요인 등이 반영된것으로 예측의 정확도를 위해서는 복합적 요인을 고려해야 한다. 따라서 지수의 변동에 영향을 미치는요인들을 선별하여 반영한 주가지수 예측모델연구가 필요하다. 이와 관련한 기존 연구에서는 시장의변동을 만들어 내는 뉴스 정보 또는 거시 경제 지표를 각각 이용하거나, 몇 가지의 지표 조합만을반영한 예측 연구가 대부분이었다. 따라서 본 연구에서는 미국 다우존스지수 예측을 위해 뉴스 정보의감성 분석과 다양한 거시경제지표를 고려하여 효과적인 지표 조합을 제시하고자 한다. 뉴스 정보의감성 분석은 최신 자연어처리 기법인 BERT와 NLTK VADER를 사용하고, 예측모델은 주가예측모델로적합하다고 알려진 딥러닝 예측모델 LSTM을 적용하여 가장 효과적인 지표 조합을 제시했다.
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LEE, Hong Chul
공과대학 (산업경영공학부)
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