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목표변수의 형태에 따른 신용평점 모형 구축
Building credit scoring models with various types of target variables
- 우현석;
- 이석형;
- 조형준
초록
금융시장의 규모가 점점 더 커짐에 따라 고객정보 관리 미숙 또는 부실한 의사결정, 즉 신용 리스크 관리 실패로 인한 손실이 막대하게 증가하고 있다. 따라서 신용 리스크 관리가 점차 더 중요해지고, 이런 신용 리스크를 최소화하는 기본적인 도구인 신용 평점 모형이 절실히 요구된다. 신용평점 모형은 주로 이항형 목표변수만 이용하여 개발 연구되었다. 본 논문에서는 순서형 다항 자료 또는 경시적 이항 자료 같은 다른 형태의 목표 변수를 고려한 신용평점 모형구축 방법을 제시한다. 그 개발된 모형을 실제 자료와 랜덤화한 자료에 적용하여 Kolmogorov-Smirnov 통계량으로 비교 분석한다.
키워드
경시적 이항 자료; 순서형 다항 자료; 신용 리스크; 신용평점 모형; Credit risk; credit risk management; credit scoring model; longitudinal binary data; ordinal multinomial data
- 제목
- 목표변수의 형태에 따른 신용평점 모형 구축
- 제목 (타언어)
- Building credit scoring models with various types of target variables
- 저자
- 우현석; 이석형; 조형준
- 발행일
- 2013
- 저널명
- 한국데이터정보과학회지
- 권
- 24
- 호
- 1
- 페이지
- 85 ~ 94