베이지안 분위수 확률적 변경 모형에 대한 변분 베이즈 방법

초록

기업의 효율성을 분석하는 데 널리 이용되는 모형 중 하나인 확률적 변경 모형은 경제학 뿐 아니라 산업, 스포츠와 같은 다양한 영역들에서 꾸준히 연구되어 왔다. 확률적 변경 모형을 통한 많은 실증적 연구에서는 평균적인 반응 변수 뿐 아니라 다양한 분위수의 반응 변수에 대한 통계적 추론과 아울러, 반응 변수의 비정규성과 이상치로 인해 강건한 추론을 필요로 한다. 이를 위하여, 본 논문에서는 베이지안 분위수 확률적 변경 모형을 제안하고, 기존에 널리 사용된 비효율성 항에 대한 모수적 가정을 완화하여 디리클레 혼합 과정을 통한 비모수 베이지안 모형을 연구한다. 아울러, 본 논문에서 제안하는 모형에 대하여 변분 베이즈 방법을 통한 분석을 수행하고, 이를 통하여 마르코프 체인 몬테 카를로 방법에 비해 보다 빠르고 효율적인 대안적인 분석방법을 제공한다. 모의 실험을 통하여 본 논문이 제안하는 모형의 성능과 변분 베이즈 방법의 효용성을 마르코프 체인 몬테 카를로 방법과 비교 분석하고, 한국프로농구에서 수집된 실제 자료를 바탕으로 각 구단별 경기 운영의 효율성에 대한 실증적 분석을 수행한다.

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