고차원 데이터에서 공분산행렬의 추정에 대한 비교연구

A Comparative Study of Covariance Matrix Estimators in High-Dimensional Data

초록

공분산 행렬은 다변량 통계분석에서 중요한 역할을 하고 있으며 전통적인 다변량 분석의 경우 표본 공분산 행렬이 참공분산 행렬의 추정량으로 주로 사용되었다. 하지만 변수의 수가 표본의 크기보다 훨씬 큰 고차원 데이터와 같은 경우에는 표본 공분산 행렬은 비정칙행렬이 되어 기존의 다변량 기법을 사용하는 데 적절하지 않을 수가 있다. 최근이러한 문제점을 해결하기 위해 축소추정, 경계추정, 수정 콜레스키 분해 추정 등의 새로운 공분산 행렬의 추정량들이 제안되었다. 본 논문에서는 추정량들의 성능에 영향을 미칠 수 있는 여러 현실적인 상황들을 가정하여 모의실험을 통해 참공분산 행렬의 추정량들의 성능을 비교하였다.

키워드

공분산 행렬 추정; 축소추정; 경계 추정; 수정 콜레스키 분해 추정.; Covariance matrix estimation; shrinkage; thresholding; modified Choelsky decomposition.
제목
고차원 데이터에서 공분산행렬의 추정에 대한 비교연구
제목 (타언어)
A Comparative Study of Covariance Matrix Estimators in High-Dimensional Data
저자
이동혁; 이재원
발행일
2013
저널명
응용통계연구
권
26
호
5
페이지
747 ~ 758