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확률론적 최적제어와 기계학습을 이용한 동적 트레이딩 전략에 관한 고찰Investigations on Dynamic Trading Strategy Utilizing Stochastic Optimal Control and Machine Learning
- Other Titles
- Investigations on Dynamic Trading Strategy Utilizing Stochastic Optimal Control and Machine Learning
- Issue Date
- 2013
- Publisher
- 한국지능시스템학회
- Keywords
- 금융공학; 확률론적 최적제어; 기계학습; 트레이딩 전략.; Financial Engineering; Stochastic Optimal Control; Machine Learning; Trading Strategy.
- Citation
- 한국지능시스템학회 논문지, v.23, no.4, pp.348 - 353
- Indexed
- KCI
- Journal Title
- 한국지능시스템학회 논문지
- Volume
- 23
- Number
- 4
- Start Page
- 348
- End Page
- 353
- ISSN
- 1976-9172
- Abstract
- 최근들어, 확률론적 최적제어를 포함한 제어이론과 각종 기계학습 기반 인공지능 방법론은 금융공학 분야의 주요 도구로 자리를 잡아 가고 있다. 본 논문에서는 평균회귀 현상을 보이는 시장을 위한 페어 트레이딩 전략 분야와 추세 추종형 트레이딩 전략 분야에 대해 확률론적 최적제어 이론을 활용한 최신 논문 몇 편을 간단히 살펴보고, 보다 융통성 있고 접근성이 좋은 도구를 확보하기 위하여 확률론적 최적제어이론과 기계학습 기법을 동시에 응용하는 전략을 고려한다. 예시를 위하여 실시한 시뮬레이션은 본 논문에서 고려한 전략이 실제 금융시장 데이터를 대상으로 적용될 때 고무적인 결과를 제공할 수 있음을 보여준다.
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