벡터자기회귀 모형 추정을 위한 베이지안 축소 방법론 비교 연구
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | 노태영 | - |
dc.contributor.author | 최태련 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-04T05:46:09Z | - |
dc.date.available | 2021-09-04T05:46:09Z | - |
dc.date.created | 2021-06-18 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 1229-2354 | - |
dc.identifier.uri | https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/90439 | - |
dc.description.abstract | 벡터자기회귀 모형은 다변량 시계열 자료를 분석하기 위해서 가장 널리 사용되는 모형으로 거시경제, 금융 분야에서 시계열 자료의 동태적 움직임을 분석하고 예측하는데 대표적으로 사용된다. 벡터자기회귀 모형을 분석함에 있어서 주의해야 할 점은 종속변수의 수와 시차(time lag)에 따라서 추정해야 할 모수의 수가 기하급수적으로 증가하는 과모수화 문제이다. 본 논문에서는 베이지안 축소 방법(shrinkage methods)을 통해서 이와 같은 문제를 살펴보고, 총 7가지의 사전분포를 통한 축소 방법들을 고려하도록 한다. 각 방법들의 예측 성능을 비교하기 위해서 모의실험을 수행하고, 예측성능 지표로써 절대예측오차와 제곱근평균제곱예측오차를 고려한다. 추가적으로 한국의 소비자 물가 지수, 실업률 그리고 수익률 변수로 구성된 3변수 VAR 모형을 통한 실증적 자료 분석을 수행한다. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국자료분석학회 | - |
dc.title | 벡터자기회귀 모형 추정을 위한 베이지안 축소 방법론 비교 연구 | - |
dc.title.alternative | A Comparison Study of Bayesian Shrinkage Methods for Vector Autoregressive Models | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 최태련 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Journal of The Korean Data Analysis Society, v.18, no.4, pp.1857 - 1870 | - |
dc.relation.isPartOf | Journal of The Korean Data Analysis Society | - |
dc.citation.title | Journal of The Korean Data Analysis Society | - |
dc.citation.volume | 18 | - |
dc.citation.number | 4 | - |
dc.citation.startPage | 1857 | - |
dc.citation.endPage | 1870 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.kciid | ART002140171 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 벡터자기회귀모형 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 축소 방법(shrinkage method) | - |
dc.subject.keywordAuthor | 사전분포 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 소비자 물가 지수. | - |
dc.subject.keywordAuthor | Vector autoregressive model | - |
dc.subject.keywordAuthor | shrinkage method | - |
dc.subject.keywordAuthor | prior distribution | - |
dc.subject.keywordAuthor | consumer price index. | - |
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