벡터자기회귀 모형 추정을 위한 베이지안 축소 방법론 비교 연구A Comparison Study of Bayesian Shrinkage Methods for Vector Autoregressive Models
- Other Titles
- A Comparison Study of Bayesian Shrinkage Methods for Vector Autoregressive Models
- Authors
- 노태영; 최태련
- Issue Date
- 2016
- Publisher
- 한국자료분석학회
- Keywords
- 벡터자기회귀모형; 축소 방법(shrinkage method); 사전분포; 소비자 물가 지수.; Vector autoregressive model; shrinkage method; prior distribution; consumer price index.
- Citation
- Journal of The Korean Data Analysis Society, v.18, no.4, pp.1857 - 1870
- Indexed
- KCI
- Journal Title
- Journal of The Korean Data Analysis Society
- Volume
- 18
- Number
- 4
- Start Page
- 1857
- End Page
- 1870
- URI
- https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/90439
- ISSN
- 1229-2354
- Abstract
- 벡터자기회귀 모형은 다변량 시계열 자료를 분석하기 위해서 가장 널리 사용되는 모형으로 거시경제, 금융 분야에서 시계열 자료의 동태적 움직임을 분석하고 예측하는데 대표적으로 사용된다. 벡터자기회귀 모형을 분석함에 있어서 주의해야 할 점은 종속변수의 수와 시차(time lag)에 따라서 추정해야 할 모수의 수가 기하급수적으로 증가하는 과모수화 문제이다. 본 논문에서는 베이지안 축소 방법(shrinkage methods)을 통해서 이와 같은 문제를 살펴보고, 총 7가지의 사전분포를 통한 축소 방법들을 고려하도록 한다. 각 방법들의 예측 성능을 비교하기 위해서 모의실험을 수행하고, 예측성능 지표로써 절대예측오차와 제곱근평균제곱예측오차를 고려한다. 추가적으로 한국의 소비자 물가 지수, 실업률 그리고 수익률 변수로 구성된 3변수 VAR 모형을 통한 실증적 자료 분석을 수행한다.
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